什么叫期权的时间价值

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2024 下半年投资策略:卖出金融期权等,增配时间价值策略【2024 年下半年,投资者可构建卖出金融期权宽跨式组合策略等】2024 年下半年,建议投资者构建卖出金融期权宽跨式组合策略、白糖期权看涨熊市价差策略和碳酸锂期权看跌熊市价差策略,并增配期权时间价值策略。卖出金融期权宽跨式组合策略的逻辑是,政策稳预期、稳增长、稳就...

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ETF期权行权交割导致A股走弱?最新求证来了3月27日,A股市场走势较弱。个别市场观点认为,当日是ETF期权的到期日,行权交割对市场产生了不利影响。业内人士表示,从行权情况看,多数投资者选择在到期前平仓,实际进入行权环节的比例很低。临近到期的期权,时间价值会快速衰减,持有期权不划算,因此投资者更倾向于提前平仓而...

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最新求证:ETF期权行权交割不会导致现货下跌今天是ETF期权的到期日,行权交割对市场产生了不利影响。业内人士表示,从行权情况看,多数投资者选择在到期前平仓,实际进入行权环节的比例很低。临近到期的期权,时间价值会快速衰减,持有期权不划算,因此投资者更倾向于提前平仓而非持有到期。所以,实际进入行权环节的期权比例...

50ETF:构建期权组合策略获取收益【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出 50ETF 购 8 月 2400 同时买入 50ETF 购 9 月 2400【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出 300ETF 购 8 月 3400 同时买入 300ETF 购 9 月 340【构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取...

50ETF:构建看跌期权组合策略收益可期【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出 50ETF 购 8 月 2400 同时买入 50ETF 购 9 月 2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。如:卖出上证 500ETF 沽 8 月 4700 ...

原油和PTA期权:小长假效应下季节性升波幅度有限【节假日效应或引发原油及PTA期权隐含波动率波动】 节假日前后,期权隐含波动率可能面临波动,主要是受市场参与者对未来波动性的预期变化影响。投资者在买入或卖出跨式期权组合时,需要在时间价值和未来波动期望之间权衡。鉴于原油和PTA这两个活跃品种,对其上市以来的波动...

上证 50ETF 期权:行情波动,策略应对自 9 月下旬以来,上证 50ETF 超跌反弹回暖上升,持续大幅上涨,创出近两年新高,后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,动态调整...

马斯克创纪录薪酬方案再遭法官否决,目前价值逾1000亿美元当地时间周一,美国特拉华州一名法官再次否决了特斯拉CEO埃隆·马斯克的创纪录薪酬方案,尽管此前股东们支持恢复这一方案。尽管今年6月... 该股票期权方案最初价值26亿美元,在今年1月法官取消该方案时价值约560亿美元。按周一特斯拉收盘价计算,该计划价值约1015亿美元。麦考...

化工类期权:9 月做多波动率机会凸显【做多 9 月期权化工类品种波动率】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,需控制仓位防时间价值衰减亏损。9 月为重要主力月,其期权临近到期,GAMMA 值逐渐增加,可利用买权进行投机性交易,有夜盘的品种累计越长,买权优...

化工类期权:9 月做多波动率机会【做多 9 月期权化工类品种波动率,把握投资机会】上半年行情集中于有色金属类,化工类期权波动率处于底部,向下空间小,可尝试做多远月期权波动率,需控制仓位防时间价值衰减致亏。9 月为重要主力月,对应期权临近到期,GAMMA 值会逐渐增加,可利用买权进行投机性交易,有夜盘的品...